编辑推荐:
证券投资基金的收益、风险、信息披露与投资
认识权证有效杠杆效应
影响权证价格的因素
资产定价理论方法是现代资本市场理论的核心资本资产定价模型(Capital Assets Pricing Model)简称CAPM，是由美国经济学家William F.Sharpe《Capital Asset Prices:A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk》，Journal.of Finance.Vol.19.1964年9月;John.Lintner The Education of Risky Assets and Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budget,Review of Economics and Statistics.Vol.47.1965年2月;Jack Treynor《Toward a Theory O Market Value O Risky Assets》1961未发表的文章中三人分别独自发现和提出，是现代金融理论和证券理论的一项重要成果。
第一节 资本资产定价模型
一、理论内涵简介
二、资本资产定价模型的假设
三、资本市场理论的产生与发展
四、市场模型(Market Model， William Sharp ，1963)
五、资本市场线(Capital Market Line，CML)
六、证券市场线
七、 值的估算
第二节 套利定价模型
一、因素模型
二、套利组合
三、套利定价模型
第三节 资产定价模型的实证检验
一、罗尔的批评
二、β系数的测度误差
三、围绕收益率异常现象的争论
四、股权溢价难题
