计量经济学导论(第4版)(杰弗里.M.伍德里奇)(1)

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		计量经济学导论(第4版)(杰弗里.M.伍德里奇)
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在初级计量经济学教科书中，只有本书对时间序列数据的计量分析进行了认真而又圆满的讨论。它无需过分严密的推导就对复杂的计量经济思想进行了清晰而又直观的表述。
　　——克里斯康韦尔，佐治亚洲立大学
伍德里奇完成了一件出色的工作。许多基本计量经济学概念和问题都时常迷失在错综复杂的数学公式之中，但本书总能给出非常直观的解释，因此，我建议所有的学生和应用计量经济方面的研究者把此书作为常备的参考书。
　　——内哈卡纳，纽约州立大学宾厄姆顿分校
我曾以为市场上不可能还有另一本计量经济学教科书的立足之地，但我吃惊而又兴奋地看到这种看法被证明足错误的。伍德早奇的书采用了全新的方法，其对现代实践、面板数据和工具变量的强调都颇有见地。
　　——爱德华?科尔森，宾夕法尼亚州立大学

作者简介

杰弗里?M?伍德里奇，密歇根州立大学经济学特聘教授，1991年以来一直在该校任教。1986-1991年，伍德里奇博士曾担任麻省理工学院的经济学助理教授。他于1982年在加州大学伯克利分校获得计算机科学与经济学学士学位，并于1986年在加州大学圣迭戈分校获得经济学博士学位。伍德里奇博士曾在国际知名期刊上发表学术论文30多篇，参与过多部著作的写作，他还是《横截面与面板数据的计量经济分析》一书的作者。他的获奖项目包括：斯隆（Alfred P. Sloan）研究奖，《计量经济理论》的Plura Scripsit奖，《应用计量经济学杂志》的斯通（Richard Stone）爵士奖，以及在MIT三次获得研究生教学年度优秀教师奖。他还是计量经济学会和《计量经济学杂志》的资深会员。

目录

第1篇 横截面数据的回归分析
第1章 计量经济学的性质与经济数据
1.1 什么是计量经济学？
1.2 经验经济分析的步骤
1.3 经济数据的结构
1.4 计量经济分析中的因果关系和其他条件不变的概念
小结
关键术语
习题
计算机习题

第2章 简单回归模型
2.1 简单回归模型的定义
2.2 普通最小二乘法的推导
2.3 OLS的操作技巧
2.4 度量单位和函数形式
2.5 OLS估计量的期望值和方差
2.6 过原点回归
小结
关键术语
习题
计算机习题
附录2A 最小化残差平方和

第3章 多元回归分析：估计
3.1 使用多元回归的动因
3.2 普通最小二乘法的操作和解释
3.3 OLS估计量的期望值
3.4 OLS估计量的方差
3.5 OLS的有效性：高斯马尔可夫定理
小结
关键术语
习题
计算机习题
附录3A

第4章 多元回归分析：推断
4.1 OLS估计量的抽样分布
4.2 检验对单个总体参数的假设：t检验
4.3 置信区间
4.4 检验关于参数的一个线性组合假设
4.5 对多个线性约束的检验：F检验
4.6 报告回归结果
小结
关键术语
习题
计算机习题

第5章 多元回归分析：OLS的渐近性
5.1 一致性
5.2 渐近正态和大样本推断
5.3 OLS的渐近有效性
小结
关键术语
习题
计算机习题
附录5A

第6章 多元回归分析：深入专题
6.1 数据的测度单位对OLS统计量的影响
6.2 对函数形式的进一步讨论
6.3 拟合优度和回归元选择的进一步探讨
6.4 预测和残差分析
小结
关键术语
习题
计算机习题
附录6A：自助法简介

第7章 含有定性信息的多元回归分析：二值（或虚拟）变量
7.1 对定性信息的描述
7.2 只有一个虚拟自变量
7.3 使用多类别虚拟变量
7.4 涉及虚拟变量的交互作用
7.5 二值因变量：线性概率模型
7.6 对政策分析和项目评价的进一步讨论
小结
关键术语
习题
计算机习题

第8章 异方差性
8.1 异方差性对OLS所造成的影响
8.2 OLS估计后的异方-稳健推断
8.3 对异方差性的检验
8.4 加权最小二乘估计
8.5 再议线性概率模型
小结
关键术语
习题
计算机习题

第9章 模型设定和数据问题的深入探讨
9.1 函数形式误设
9.2 对无法观测解释变量使用代理变量
9.3 随机斜率模型
9.4 有测量误差时OLS的性质
9.5 数据缺失、非随机样本和异常观测
9.6 最小绝对离差估计
小结
关键术语
习题
计算机习题
时间序列数据的回归分析

第2篇 时间序列数据的回归分析
第10章 时间序列数据的基本回归分析
10.1 时间序列数据的性质
10.2 时间序列回归模型的例子
10.3 经典假设下OLS的有限样本性质
10.4 函数形式、虚拟变量和指数
10.5 趋势和季节性
小结
关键术语