| 商家名称 | 信用等级 | 购买信息 | 订购本书 |
 |
 |
中国股票投资书:金属期货市场价格联动及交易风险管理 [平装] |  |
 |
|
中国股票投资书:金属期货市场价格联动及交易风险管理 [平装] | |
《金属期货市场价格联动及交易风险管理》由中国经济出版社出版。
郭树华，1963年生人，经济学博士，教授，博士生导师。云南大学经济学院党委书记。主要研究领域：金融理论和宏观经济理论。近年来，在国内外学术期刊发表论文33篇，出版专著7部。
王华，1969年生人，经济学博士。现任职于中国银行云南省分行。
第一章 导论
第一节 问题的提出和研究背景
第二节 研究金属期货市场的意义
第三节 国内外金属期货市场研究现状评述
第四节 本书研究的重点、难点和创新点
第五节 本书的基本思路与研究方法
第二章 金属期货市场相关理论
第一节 金属期货价格理论
第二节 金属期货价格与现货价格的关系
第三节 金属期货市场风险理论
第四节 金属期货市场投资交易理论
第三章 金属期货市场发展现状及其存在问题
第一节 金属期货市场的衍生
第二节 金属期货市场的现状
第三节 金属期货市场存在的问题
第四章 影响金属期货价格走势的因素分析
第一节 宏观因素
第二节 微观因素
第三节 不确定性因素
第五章 金属期货价格数据收集处理与模型描述
第一节 数据收集与处理方法
第二节 研究模型
第六章 金属期货价格波动及其联动机制实证分析
第一节 金属期货价格波动分析
第二节 铜铝期货价格波动及其联动关系
第三节 滞后期和对方市场对价格关系的影响
第四节 铜铝期货价格时间序列的进一步分析
第七章 金属期货交易风险管理
第一节 金属期货交易风险评估
第二节 金融风险评估法在期货风险评估中的应用
第三节 交易风险管理措施
第八章 金属期货投资交易策略
第一节 投资交易资金的管理策略
第二节 有约束条件的金属期货交易方法
第三节 金属期货交易策略选择
第九章 结论
第一节 研究结论
第二节 未及展望
参考文献
致谢
版权页： 
插图： 
华仁海和陈百助（2004）利用动态计量经济学中的协整检验、误差修正模型、Granger因果检验和冲击反应分析等方法，对国内外期货市场的铜、铝、大豆和小麦的期货价格之间的动态关系进行了较为全面的实证分析。研究结果表明，SHFE和LME的铜、铝期货价格之间存在协整关系，还有大连商品交易所（DCE）和芝加哥商品交易所（CBOT）的大豆期货价格之间也存在协整关系，而郑州商品交易所（ZCE）和芝加哥商品交易所（CBOT）的小麦期货价格之间不存在协整关系；国内外的铜、铝、大豆期货市场都存在双向Granger因果关系，然而，国外期货市场的影响力大于国内相关期货市场的影响力。
高辉（2005）采用协整检验、Granger因果关系检验、误差修正模型以及GARCH模型对SHFE和LME的期货价格、收益率以及波动性作了实证分析，发现两市期货价格间存在双向Granger因果关系，两个市场间存在显著的同向变动关系。李跃中（2006）运用协整分析、Granger因果关系检验、冲击反应分析，对SHFE与LME的期铜价格进行实证分析，结果显示，SHFE期铜与LME期铜价格之间存在协整关系，LME期铜和SHFE期铜价格之间存在双向Granger因果关系，来自于SHFE的标准差冲击对SHFE和LME期铜价格的作用都有持续性，而SHFE对于来自LME的标准差冲击有着过度反应。张屹山、黄琨和赵继光（2006）基于期货市场功能形成的机理，对SHFE和LME的铜期货以及我国现货铜价格进行实证分析，研究发现SHFE铜期货市场已经具备了规避风险及价格发现的功能。他们利用SVAR模型、脉冲响应及方差分解技术进一步分析了影响三个市场价格波动因素的比例，并对SHFE市场的国际影响进行了分析，发现无论是对新信息反应的效率还是在影响铜的国际定价权方面，LME市场总是优于SHFE市场。杨咸月（2006）全方位检验了SHFE和LME期铜价格的互动关系，并应用向量误差修正模型（VEC模型）考察了它们之间的波动性关系。研究表明，SHFE期铜市场已经真正融入了世界，进一步开放的时机已经成熟，且中国在国内外市场的“定价权”地位已正式确立。
推荐阅读:
美食:各种美食类图书汇集
世界名著:中外文学名著集锦
数据库:各类数据库相关图书汇总
图形图像:图像图形设计与处理汇集
操作系统:各种操作系统相关图书集锦
更多理财图书请访问:http://www.reader8.com/book/licai/
更多图书资讯可访问读书人网图书频道：http://www.reader8.com/book/
