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中国汇市和股市的关系研究:基于分形长记忆模型 |  |
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中国汇市和股市的关系研究:基于分形长记忆模型 | |
出版日期: 2013年8月1日
《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上，在引入长记忆参数的情况下，推广TVP-VAR和TVP-R模型，构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型，并基于此模型实证分析我国汇市和股市的关系。同时，为了得到比较稳健的结论，《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》还建立长记忆VAR-（BEKK）MVGARCH模型，引入金融物理中最新发展的MF-DCCA方法，对我国汇市和股市关系进行深入比较分析。实证结果基本一致，均表明：一方面我国汇市和股市关系的长记忆性具有显著的时变特征；另一方面，人民币汇率弹性政策调整虽然没有改变我国汇市和股市间相关性较弱的总体特征，但具有短期冲击影响，且长期来看人民币升值并不是我国股市波动的不利因素。此外，还利用双长记忆GARCH族模型对中国汇市和股市的VaR值进行预测。《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》所构建的长记忆动态VAR模型对于其他金融时间序列间的相关性分析具有借鉴作用，有一定的学术推广价值。
《中国汇市和股市的关系研究：基于分形长记忆模型》可供相关领域科研工作者、投资分析从业者、大学教师、研究生和高年级的金融及相关专业本科生参考。
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