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战胜金融期货市场 [平装] |  |
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![战胜金融期货市场 [平装]](http://img.reader8.com/uploadfile/2014/0126/20140126041322586.jpg)
《引领时代?股指期货、融资融券必读系列?战胜金融期货市场:把小的市场优势溶于强大的赚钱策略》很多天才和交易者每天都在思考如何才能比市场更加聪明，但是他们都倒下了。《战胜金融期货市场》会告诉你如何100％遵守机械交易技术，这样就把交易的方法简化了。《引领时代?股指期货、融资融券必读系列?战胜金融期货市场:把小的市场优势溶于强大的赚钱策略》会告诉你如何开发一个有规律的系统，并让这个系统为你工作——你只要根据系统做交易，做好必要的防范工作，提高胜率和利润率就行了，这样你就不会感到有困难了。
“所有的系统交易者必须阅读这本书——甚至非系统交易者也可以阅读本书。阿特?柯林斯说明了为何系统交易是有用的，他还指出了最大的陷阱——交易者本人！顺便说一下，本书中有很多优秀的交易系统。”
——唠伦斯。G.麦克米伦，《麦克米伦谈期权》的作者，麦克米伦分析师公司的总裁
“阿特?柯林斯的新书是一座宝藏，里面有很多例子，你可以利用这些例子在金融期货市场赚钱。”
——成廉?A，邓恩，邓恩资金管理公司的创始人和主席
“阅读资深交易者、研究者、系统开发者阿特?柯林斯写的《战胜金融期货市场》时，你会发现书中有很多例子，这些例子说明了阿特的思考过程，并探索了他是如何找到完美的交易逻辑的。多年来，在成功的基础之上，阿特还在继续寻找市场的优势和真相。”
——韦恩?格里菲思，著名的预期交易系统的开发者，出现在《战胜市场的人》一书中
“作者的研究过程缜密，此书值得一读。阿特知道如何根据市场优势形成强劲的交易模型，而且这个模型是符合逻辑的。这么好的作品早就该问世了。”
——琳迭?拉斯科，LBR集团公司的总裁
“阿特?柯林斯用科学的观点看待交易。如果你忽视了他的智慧，那是你的损失。”
——迈克尔?卡沃尔，畅销书《趋势跟踪》的作者
作者：(美国)阿特?柯林斯 译者：张轶
阿特?柯林斯从1989年开始就是专业交易者了，他还是芝力口哥交易所的会员。他常常给《期货》杂志和老虎鲨鱼网投稿。阿特1975年毕业于美国西北大学，他在芝加哥、拉斯维加斯和多伦多根据自己写的书培训别人，阿特为芝加哥交易者博览会写了一本，书名为《当超级交易者遇到自身弱点的时候》，对于这书的读者，他会一次安排5个人围在圆桌周围进行90分钟的讨论。柯林斯的三部作品分别是：《当超级交易者遇到自身弱点的时候》、《市场节奏》和《战胜市场的人》。
序 言
前言
感谢词
关于《战胜金融期货市场》中提到的系统和研究
第01章 非机械交易的问题
第02章 理解数字游戏
第03章 但是为什么主观交易没用
第04章 确认简单的优势
第05章 收盘价和均值收盘价
第06章 谨慎优化的四条原则
第07章 2天均值和5天均值
第08章 50天内的最高收盘价／最低收盘价
第09章 把三个基本指标结合起来
第10章 相对振幅大小
第11章 最高价／最低价的15天均线
第12章 把五个指标综合在一起
第13章 五个基本指标的其他组合
第14章 两个开盘到收盘的优势
第15章 杯子和盖子
第16章 3天支撑到阻力的20％指标
第17章 八个指标系统(附加讨论极端结果)
第18章 用st01类型的订单进场
第19章 用限价单进场
第20章 止损尝试(和实际应用)
第21章 价格目标的好处和坏处(形成另一个有效的系统)
第22章 两个最高价／最低价出场技术的其他应用(确实是真实的!)
第23章 进一步优化，市场变化和原始数据
第24章 “全世界最好的系统”一一 (如果存在的话! )
第25章 寻找目标板块
第26章 指数优势 第一部分一一周之日
第27章 指数优势 第二部分一一月之日(或如何战胜标准普尔领先指标)
……
附录 Tradestation公式
关于作者
译后感
我过去喜欢专业赌球，我使用严格的技术方法，但我当时还算
不上是真正的爱好者。对于球员和球队的情况，我并不了解。实际
上，如果不是我下注的那场比赛，我都很少去看。然而，我意识到
了专业赌博这个行业的重要一面。专业赌博与体育书籍对比赛结果
的预测没什么关系。赌场庄家唯一的目的是吸引一半的赌徒赌某场
比赛某队会赢，同时吸引另一半的赌徒赌某队会输。因为只要有人
这样下注，输家必须支付下注金额10%的抽头，所以赌场庄家肯定是
赚钱的。
这表明球员、球队、教练、天气、体育场等基本面信息并不
是特别重要。你没有必要比爱因斯坦聪明，也没有必要想在别人
前面。
看起来只有一条路可以让我们成为赢家，我在市场中就是沿着
这条路走的，这条路就是指过去的业绩。球队在什么情况下会取得
比较好的业绩？球队是如何取得比较好的业绩的？你应该去寻找相
关的线索，比如，在某些赛季，东道主队在周一晚上的优势明显大
于客队；在大部分年份里，东道主队的表现优于平均成绩；有些球
队在草地球场上的成绩比较好，有些球队在人工草皮球场上的成绩
比较好。很多球队都有统计上的特点，有时候这些特点在以后也会
表现出来，有时候则不会表现出来。
要想在赌场中赢钱，就要想办法战胜赌场拥有的5%的优势。
5%不是小数字，不信你问问拉斯维加斯的赌场，5%的优势能够积
少成多。
我由此明白了简单之美。我并不伟大，但是我比那些对各级联
赛花名册了如指掌的人要好一点点——他们知道的并不多。很多赌
徒在下注时不是用头脑下注，而是凭一时兴起。另外，赌徒关注的
仅仅是赌博本身。
统计数字很迷人，但不好把握。如果你在做测试时怀有很多偏
见，那么你的样本就不可靠。把很多元素综合在一起并不能自动地
让它们变得更好，可能还不如单个元素的结果好。
很多时候复杂意味着先进——高级，但是市场和我们认知中的
世界不同。在计算机普及之前，我似乎就明白了这个道理，我发现
图表派人士画的趋势线越来越多，但是胆子却越来越小。在他们眼
里，几乎每个价格都是支撑线或阻力线——整张图表都被画满了。
这种画面让我想起了伊莱恩·葛莎莉（译者注：伊莱恩·葛莎莉本
是个不知名的数字分析家。1987年10月12日，她预测说“股市即将
崩溃”。一周后，“黑色星期一”降临了。刹那间，她变成了媒体
宠儿。在几年之内，她就把她的名声转化成了一笔财富）这样的大
人物（或美联储）在作公开演讲。这些大人物采用了什么工具？指
南针？强劲的计算机？还是007电影里面的实验品？很明显，我把
我的要点讲得太简单了。我的意思是，如果再提供12台计算机给
艾伦·格林斯潘作为计算工具，是不是他能更加正确？他的计算结
果肯定不会比之前准确l2倍的。在做市场分析的时候，你会看见
收益在快速减少。
当我写作《战胜市场的人》的时候，我采访了13个人，这13
个人都是做机械交易的专业人士，我请他们各自公开一个机械交易
系统——无论这个系统多么简单——我负责帮他们做宣传。他们都
不同意，我只好放弃了这个计划。现在回头想想，也许我当时的要
求是不合理的。系统的业绩再好，人们也能轻松地看到它的不足之
处。一旦系统被公布了，就可能会见光死。即使系统的模拟测试报
告看起来很好，也会有人提出异议和争论，很难找到理想的、收益
平滑的、完美的交易系统。
资金管理、交易者的性格和其他因素都会决定一个系统是否能
赢利（如果交易者紧张了，系统就会亏钱）。你分析得越细，环境
就越不重要。
就像艾尔·奥唐纳在《赌球手册》——我最喜欢的赌球书？被
我奉为圣经——中讲的一样，我也会做数字统计。我建议你把这本
书当作是你的工具，举例说明，对于某些市场优势，你可以考虑反
向交易，你还可以考虑改变某些参数。另一方面，我会介绍几个独
立的有效的系统。请注意，你要100%地执行这些系统。
选择权在于你。无论如何，你肯定不会拒绝真相的。
这是一本讲解机械交易的书，本书作者非常推崇机械交易。
美国交易者如何区分机械交易和主观交易？本书作者给出了很明确
的定义：只要你交易时有一点点的主观成分，那么你就是主观交易
者，而不是机械交易者。喜欢研究机械交易的交易者可以从本书中
学到很多相关知识。
作者在本书中展示了几十个机械交易系统，这些系统都是用美
国著名的行情和交易软件tradestatlon编程的，而这个软件在中国无
法正常使用，且国内介绍用tradestation编程的书也少得出奇，所以
这是一点小小的遗憾。
好在作者公开了所有系统的源代码。译者建议读者先不要照抄
本书附录中的源代码，而是上网下载作者已经编好的程序，这样可
以节约学习时间。等学会了模拟测试后，再回过头来研究作者的编
程思路。读者通过本书能够学到实实在在的编程知识，这应该算是
额外的收获。
美国市场是比较难赚钱的，本书作者却用几十个机械交易系统
证明了能赚钱，这是比较出人意料的地方。当然了，和主观交易相
比，机械交易的年化收益率是比较少的，也许这是客观的现实。
本书的写作手法基本上就是用一章的内容来介绍一个机械交易
系统，用少量章节谈到了机械交易相关的知识以及和主观交易的区
别。通过对本书的认真梳理，我相信机械交易者都能找到适合自己
性格的机械交易系统。
因为读者的要求很多，大多数读者希望翻译时以直译为主，不
改变作者的本意，所以我在翻译本书时，尽量采用了直译的方式，
不过要作出一些说明。
每本书的作者都有自己的独特的语言风格，本书作者也不例
外。比如，本书中讲的品种大多数都是股指期货，但是作者在行文
时却常常说是指数，我们都知道指数和股指期货还是有差别的，但
作者的文风就是如此，我还是翻译成指数。比如，sell是卖出的意
思，但作者在很多时候把sell当做做空来写，我还是翻译成卖出。又
比如，作者对指标、系统、思路、概念和模式等名词并没有做严格
的区分，我在翻译时则尊重原文。另外，作者在很多地方文笔极其
简练，长话短说，我也是照原样翻译，不再添加自己理解的内容。
本书在讲解机械交易系统的时候，长短线是混着讲的，有时
候讲日内交易，有时候讲日间交易。请读者留意，某些概念有重合
之处。
因本人能力有限，难免有翻译错误之处，敬请读者指正。
张轶
插图：
为什么靠头脑赚钱这么难？
交易就像是一块磁铁，会吸引各个行业的成功人士。玩这个游戏是需要钱的，很明显，非成功人士就被排除在外了。每个行业的人都认为自己在过去成功了，那么做交易也会成功的，他们以为采用和过去一样的技术就行了，所以他们根据过去的直觉和常识去交易。也许他们过去有赌博的经验，在类似的竞技场——他们会像眼镜蛇一样，知道何时进行攻击。
他们很机敏，如果一开始的几笔交易亏损了，也许他们不会感到吃惊的——他们会承认自己是新手，一开始亏损是正常的。然而，当他们做了调整之后，过了一段时间，结果还是亏损，此时他们就会知道自己遇到了新问题。他们会不停地失败，虽然时不时地也会赚钱，但总体是亏损的。为什么会这样？他们在猜测，一个人已经破解了世界的规律，难道还不能掌握交易的钥匙吗？
不能。交易界和这个世界只在某些方面有点相似。交易是一门生意，大部分生意失败的首要原因就是资金不足。和开店、开公司等等相比，市场要更加无情，你需要有足够多的启动资金，这样才能熬过无法回避的暴风雨。
和其他生意一样，有些格言是有用的。如要控制好亏损，趋势是你的朋友等等。你开发的任何成功系统都是和这些格言一致的。
非机械交易的优点或特点则另当别论。如何才能做到总体赢利大于总体亏损呢？关于这方面的知识，你无法在书中找到，也无法跟其他交易者学到——甚至无法从优秀的交易者那里学到。任何人，只要有足够的本金，有决心，就能让机械系统起作用。
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