股价指数期货理论与实践研究
基本信息·出版社：中国社会科学出版社 ·页码：335 页 ·出版日期：2005年06月 ·ISBN：7500451431 ·条形码：9787500451433 ·版本：第1版 ·装帧：平装 ...
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股价指数期货理论与实践研究 |
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股价指数期货理论与实践研究 |
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基本信息·出版社：中国社会科学出版社
·页码：335 页
·出版日期：2005年06月
·ISBN：7500451431
·条形码：9787500451433
·版本：第1版
·装帧：平装
·开本：32开 Pages Per Sheet
内容简介 20世纪90年代刚诞生的一门工程型新兴交叉学科——金融工程。金融工程在我国的研究和应用几乎呈现空白状态或刚刚起步。设计和引入股价指数期货（简称股指期货）是金融工程研究的主要内容和重要成果之一。自1982年在美国诞生股价期货以来，股价期货对国际金融活动和金融市场产生了重大影响。本书主要研究中国如何尽快地、科学地引进和发展股指期货交易所面临的理论与实践的若干重要问题，期望能够为中国建设股指期货市场，完善资本市场献计献策。
全书共分八章，第一章介绍金融工程、金融创新、股价指数期货；第二章介绍股价指数期货的发展历史及其特点和功能；第三章以时间序列分析方法；第四章介绍股指期货市场和股票市场互动关系的数学模型；第五章介绍股价指期货合约设计与标的物指数的选择问题；第六章介绍股价指数期货的定价模型及其拓展；第七章介绍最佳期保值策略及有效性研究；第八章本书主要结果与需进一步研究的问题。
作者简介 张学东，男，1963年4月生，宁夏人，先后在宁夏大学、大连理工大学、西安交通大学获学士、硕士、博士学位。2000年破格晋升为教授，曾在新加坡国立大学做访问学者一年，在中国人民大学应用经济学博士后流动站工作两年。已在《科学学研空》、《西安交通大学学报》等核心期刊上发表论文三十余篇，主编、参编教材五部。先后主持、参加完成国家级、省部级科研项目多项；目前，主持中国博士后科学基金项目、宁夏社会科学规划项目、宁夏高等学校重点科研项目各1项。获宁夏哲学社会科学成果论文二等奖1项，获宁夏区级教学成果一等奖1项。先后荣获宁夏回族自治区优秀教师、宁夏回族自治区九一0教育奖章、宁夏回族自治区“新世纪313人才工程”的学术技术带头人、全国优秀教师等荣誉称号。
目录 图表目录
主要符号表
第一章 金融工程、金融创新、股价指数期货
1.1 金融工程的内涵及其研究对象
1.2 金融创新与金融工程
1.3 金融工程未来的发展趋势
1.4 加快金融工程学科建设的必要性和迫切性
1.5 加强金融工程学科建设所面临的问题和困难
1.6 肌价指数期货研究与金融工程学科建设的关系
1.7 国内外股介指数期货研究的历史和现状
1.8 本研究课题播送学依据和意义
1.9 本书的主要工作
第二章 股价指数期货的发展历史及其特点和功能
2.1 股价指数期货的产生背景
2.2 股价指数期货所经受的考验
2.3 世界金融市场推出股指期货的情况、特点及发展趋势
2.4 中国开展股价指数期货交易的简要回顾
2.5 股价指数期货的基本特点
2.6 股价指数期货交易的功能
2.7 启示和结论
第三章 时间序列分析方法
3.1 引言
3.2 平稳随机过程
3.3 时间序列性模型的构造
3.4 ARIMA（p,d,q）模型的识别
3.5 ARIMA（p,d,q）模型的参数估计
3.6 ARIMA（p,d,q）模型的检验
3.7 ARIMA（p,d,q）模型预测方法
3.8 总结和结论
第四章 股指期货市场和股票市场互动关系的数学模型
4.1 引言
4.2 自加归条件方差模型
4.3 时间序列谐整关系及其检验方法
4.4 时间序列引导关系及其检验方法
4.5 股指期货市场与股票市场互动关系模型
4.6 研究股指期货市场与股票市场互动关系的订问题和实证地果
4.7 几个重要问题的启示
4.8 结论与讨论
第五章 股价指期货合约设计与标的物指数的选择问题
……
第六章 股价指数期货的定价模型及其拓展
第七章 最佳期保值策略及有效性研究
第八章 本书主要结果与需进一步研究的问题
参考文献
致谢
后记
……
